近日有媒體稱銀監(jiān)會通知要求各家政策性銀行及國有、股份制商業(yè)銀行在5月8日前上報同業(yè)敞口的風(fēng)險管理情況。這一通知被市場解讀為銀監(jiān)會對“同業(yè)業(yè)務(wù)大摸底”。而知情人士向中國證券報記者表示，銀監(jiān)會今年3月就開始要求各家銀行對同業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行梳理，銀監(jiān)會目前沒有整頓銀行同業(yè)業(yè)務(wù)計劃。
另據(jù)銀行業(yè)內(nèi)人士指出，未來我國銀行業(yè)采用25%的同業(yè)敞口上限可能性不大。而且，目前我國銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)以同業(yè)存款和債券為主，風(fēng)險較低。
被過分解讀的“摸底”
中國證券報記者從知情人士處獲悉，銀監(jiān)會研究局此前針對部分銀行進行“摸底”調(diào)研，并非針對所有銀行，主要是為下一步的政策研究積累數(shù)據(jù)，談不上所謂的“整肅”。“這只是一次調(diào)研行為，但市場對本次調(diào)研過度解讀，銀監(jiān)會目前沒有整頓銀行同業(yè)業(yè)務(wù)計劃。”
而多位銀行業(yè)內(nèi)人士也稱，各家商業(yè)銀行每季度都會向銀監(jiān)會上報同業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。
據(jù)了解，銀監(jiān)會此舉與巴塞爾委員會最新動向緊密相關(guān)。今年3月下旬，巴塞爾委員會出臺了測量及控制大額風(fēng)險敞口的監(jiān)管框架建議，包括銀行、證券、基金和信托等金融機構(gòu)在內(nèi)的同業(yè)風(fēng)險敞口，被建議納入大額風(fēng)險敞口限額約束范圍，要求單一最大交易對手方風(fēng)險敞口不得超過一級資本(或核心一級資本)的25%，并要求在6月28日前提交反饋意見。中金公司表示，銀監(jiān)會此次摸底并非針對同業(yè)資產(chǎn)投向(如非標(biāo)債券占比)，而僅僅是交易對手集中度，直接動機是向巴塞爾委員會交差。
采用25%上限可能性不大
據(jù)相關(guān)人士透露，在此次調(diào)研中，銀監(jiān)會要求各家銀行上報若采用25%同業(yè)敞口上限會對其業(yè)務(wù)經(jīng)營造成哪些實質(zhì)性影響。但是對于25%的同業(yè)敞口上限，銀行業(yè)內(nèi)人士稱，“這個比例估計不太可能采用，該標(biāo)準(zhǔn)不適用我國。”目前我國同業(yè)資產(chǎn)以同業(yè)存款和債券為主，風(fēng)險較低。而歐美等國家的同業(yè)資產(chǎn)構(gòu)成中，有許多是風(fēng)險較高的金融衍生品。
中金公司相關(guān)人士認為，金融機構(gòu)大額風(fēng)險敞口不得超過一級資本(或核心一級資本)的25%，該計劃在五年內(nèi)幾乎沒有執(zhí)行的可能性。首先，巴塞爾征求意見稿建議金融機構(gòu)大額風(fēng)險敞口的上限為25%，從2019年初才開始執(zhí)行；其次，國內(nèi)金融機構(gòu)即使執(zhí)行，時間點也不可能早于國際同業(yè)，巴塞爾委員會早在1991年就要求金融機構(gòu)大額風(fēng)險敞口不得超過總資本的25%，此次僅將總資本改為核心資本，只是小幅調(diào)整，而國內(nèi)迄今為止還沒有出臺任何關(guān)于交易對手集中度的要求。
但是對于后續(xù)是否還會有針對銀行同業(yè)資產(chǎn)投向的監(jiān)管，銀行業(yè)內(nèi)人士表示，并不排除后續(xù)有相關(guān)的監(jiān)管措施出臺。畢竟在利率市場化大趨勢下，各家銀行為降低資本消耗，規(guī)避貸款額度限制、存貸比考核、資本及撥備要求等監(jiān)管，都在努力降低信貸類資產(chǎn)，提高同業(yè)資產(chǎn)比重，相關(guān)風(fēng)險也隨之上升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來中國銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)大幅擴張，推動了銀行規(guī)模的高速增長。2012年，上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速為18%，環(huán)比2011年提高2%。而大多數(shù)銀行同業(yè)資產(chǎn)增速均超過貸款增速。
根據(jù)今年起實施的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，銀監(jiān)會上調(diào)了商業(yè)銀行同業(yè)風(fēng)險權(quán)重。其中，商業(yè)銀行對我國其他商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為25%，其中原始期限3個月以內(nèi)(含)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為20%；對其他金融機構(gòu)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重統(tǒng)一為100%。
中國證券報記者從知情人士處獲悉，銀監(jiān)會研究局此前針對部分銀行進行“摸底”調(diào)研，并非針對所有銀行，主要是為下一步的政策研究積累數(shù)據(jù)，談不上所謂的“整肅”。“這只是一次調(diào)研行為，但市場對本次調(diào)研過度解讀，銀監(jiān)會目前沒有整頓銀行同業(yè)業(yè)務(wù)計劃。”
