誤區(qū)1：滿倉操作能賺大錢

　　由于股指期貨交易采用保證金交易，具有放大效應(yīng)，有些投資者認(rèn)為滿倉操作可以賺大錢，卻忽略了當(dāng)行情反向變動，導(dǎo)致資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)的可能性，保證金的杠桿效應(yīng)也放大了虧損。

　　專家強(qiáng)調(diào)：股指期貨交易必須堅持風(fēng)險控制為先，切忌滿倉操作。

　　誤區(qū)2：盈虧計算與股票類同

　　許多投資者普遍認(rèn)為股指期貨的盈虧計算與股票類同，沒有結(jié)算價概念。

　　專家強(qiáng)調(diào)：股指期貨交易中的當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價，是用于計算浮動盈虧的，而浮動盈虧又決定保證金追加多少。而合約最后交易日的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。股指期貨結(jié)算價與股票收盤價存在明顯差異。

　　誤區(qū)3：股指期貨可以“炒新”

　　我國股票市場新股或者權(quán)證在二級市場初次上市時，常常會出現(xiàn)被“爆炒”的現(xiàn)象。因此，不少投資者認(rèn)為，股指期貨作為金融衍生品上市，為投資者提供了一個新的交易品種，會像新股或者權(quán)證一樣成為資金追捧的對象。

　　專家強(qiáng)調(diào)：股指期貨價格不太可能偏離股指現(xiàn)貨價格太遠(yuǎn)，股指期貨套利行為有助于股指期貨價格向現(xiàn)貨價格收斂，一般不會像新股和權(quán)證上市初期那樣出現(xiàn)"爆炒"情形。